[세계파이낸스=이정화 기자] 오는 2022년부터 은행의 BIS비율 산출방법이 개편된다. 이렇게 되면 은행의 BIS비율은 지금보다 0.5~0.7%포인트 올라 자본부담이 완화돼 기업대출을 지금보다 더 늘릴 여력이 생긴다.
금융감독원은 10일 바젤위원회에서 결정한 '바젤III 기준 자본규제 개편안'의 국내 도입을 위해 이같은 내용을 담은 공개협의안을 발표하고 설명회를 개최했다.
이번에 발표한 공개협의안은 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크 및 운영리스크 등의 산출방법을 개편하기 위한 목적이다.
이번 규제 개편안이 도입되면 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 0.5~0.7%포인트 상승할 것으로 예상된다고 금감원은 전했다.
금감원 관계자는 "은행들은 BIS비율 상승으로 자본부담이 경감되면서 기업대출 취급 여력이 종전보다 개선될 것으로 기대된다"고 말했다.
우선 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 현행 100%에서 85%로 하향 조정한다. 일반적으로 국내 중소기업들은 신용평가사를 통해 신용평가를 받고 있지 않아 대부분 등급이 없는 상태인데 이들에 대한 위험 가중치를 하향해 은행들의 부담을 낮추겠다는 취지다.
기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도시손실률(LGD)는 각각 45%에서 40%로, 35%에서 20%로 완화된다.
다만 가계대출의 경우에는 현행 규제수준을 유지하기로 했다.
기초지표법, 표준방법, 고급측정법 등 세 가지 방법으로 산출하던 위험가중자산 산출방법도 신(新)표준방법으로 통일한다.
은행에서 발생한 손실사건 누적규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 해 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 개선하겠다는 게 금감원의 설명이다.
위험가중자산 하한 기준을 개선해 은행의 규제이행 부담도 경감한다.
내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤I 기준의 80%에서 앞으로는 바젤III 표준방법의 72.5%로 개선한다.
이렇게 되면 은행들의 불필요한 규제이행 부담이 한층 완화된다.
금감원 관계자는 "이번 개편안에 대해서는 올해 5월말까지 금융회사, 신용평가사 및 학계 등으로부터 폭넓은 의견 수렴을 거칠 예정"이라며 "국내 은행들이 규제 개편안에 충분한 준비 기간을 가질 수 있도록 올해 중 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획"이라고 말했다.
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