개별은행의 외화 유동성 리스크를 관리하는 은행 외화 유동성커버리지비율(LCR) 규제가 내년 1월 도입된다.
외화LCR은 ‘달러 뱅크런’ 등 유동성 위기 상황에서 버틸 수 있도록 쌓아두는 현금성 외화자산 비율이다. 은행들은 2019년까지 외화 LCR을 80%까지 맞춰야 한다.
금융위원회는 30일 이같은 내용을 골자로 한 ''은행업감독규정 개정안''을 의결했다고 밝혔다.
미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상이 가시화되는 등 외화 유출 위험이 제기되면서 관련 규제를 강화한 것으로 풀이된다.
이에 따라 내년부터 시중은행들에게는 60%의 외화LCR 규제가 적용된다. 이 비율은 오는 2018년 70%, 2019년 80%까지 단계적으로 높아진다.
기업은행, 농협은행, 수협은행 등 특수은행은 내년 40%를 시작으로 외화LCR규제비율이 매년 20%포인트씩 상향조정돼 2019년에는 마찬가지로 80%가 된다. 다만 산업은행은 매년 10%포인트씩만 올라가도록 해 최종 규제비율을 60%로 완화했다.
수출입은행, 외국은행 국내지점, 외화부채 규모가 5억 달러 미만이면서 총부채에서 외화부채가 차지하는 비중이 5% 미만인 은행은 규제 대상에서 제외된다.
아울러 각 은행들은 매 영업일마나 외화LCR을 산정한 뒤 이를 금융감독원장에게 매월 보고해야 한다.
LCR 규제를 지키지 않을 경우 사유서 및 달성계획서를 제출해야 한다. 3~4회 위반 시에는 규제 비율이 5%포인트씩 높아진다. 특히 5회 이상 위반하면, LCR 규제비율을 맞출 때까지 신규외화자금 차입(만기 30일 이내인 콜머니 제외)이 금지된다.
한편 외화LCR 규제가 도입되면서 중복규제인 7일 만기불일치 비율, 외화 여유자금 비율, 외화 안전자산보유 비율 등은 폐지될 예정이다.
안재성 기자 seilen78@segye.com
